中小银行应该加强流动性风险管理——改革与战略

 中国银行业监督管理委员会高度重视对商业银行流动性风险的监管工作，为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行，2009年出台了《商业银行流动性风险管理指引》。2010年12月，第三版巴塞尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的基础上，起草了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，旨在建立定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、覆盖中外资银行的流动性风险管理和监管制度框架。为了维护金融体系的稳定、实现自身生存发展的目标，中小银行应加强自身的流动性管理，达到监管当局的监管要求。
（一）增强流动性风险管理意识
流动性风险是一种综合性风险，常常和信用风险、市场风险、操作性风险交织在一起。而且，它具有极强的传导性，往往会因某个银行的流动性出现问题而传导到其他银行、传导到整个银行体系甚至传导到世界去，美国次贷危机引起的世界金融危机就是一个很好的证明。因此，作为银行体系中融资能力较弱的中小银行，必须要增强流动性风险意识，否则不仅可能会使自己在流动性发生问题时“猝死”，而且还可能波及整个银行体系。中小银行应加强对员工的风险教育，在不断的学习过程中，强化员工对流动性风险的认识，形成对风险全员监控的氛围。
（二）建立月度日均存贷款制度，严格遵守监管要求
为了防范银行流动资金链条出现问题，我国通过《商业银行法》规定了75%的存贷比例上限，考核时间为月末和季末。有些银行为了月末、季末达到监管要求而不惜违规高息揽储；为了获取足够的利润，不惜忽视日常的流动性管理。为了加强银行业流动性风险管理，银监会要求银行业至少按季开展压力测试工作，并建立月度日均存贷款制度，实施日均存贷比的考核方法。对于中小银行而言，日子虽然更加难过，但也要严格遵守监管要求。
（三）优化信贷结构，实现资产负债的精细化管理
中小银行的资产负债结构中，资金来源短期化、资金运用的长期化以及中长期贷款占比过重等问题异常严重。为了降低流动性风险，中小银行应实行资产负债的精细化管理，加强对每一笔资金来源和每一笔资金运用的监管，资金来源与资金运用实现期限搭配和资金规模搭配。在资金投放中做到客户分散、行业分散和时间分散，通过信贷结构的优化来降低流动性风险的发生。
（四）改善负债结构，提升主动负债能力
中小银行的资金主要来源于存款，显示出中小银行资金来源的被动性。这种被动性资金来源在银行面临流动性危机时，不仅不能缓解，而且还会加剧风险。发行金融债券是主动负债，可以为银行筹措中长期信贷资金，可以缓解中小银行资金来源与资金去向期限错配问题，降低银行的流动性风险，中小银行应积极尝试发行金融债券。另外，银行间的同业拆借，可以解决中小银行临时性的流动性不足问题。中小银行应积极参与银行间债券市场、银行间同业拆借市场交易，在与同业的交往中建立相对稳定的业务往来关系，提升在同业中的信用，提高从资金市场获取主动性负债的能力，改善负债结构。
（五）调整业务结构，大力发展中间业务
中小银行对存贷利差的过度依赖，导致了银行业务发展的不均衡，在追逐利润的同时降低了资产的质量，加大了银行的流动性风险。在中小银行的流动性风险管理过程中，也应有意识地调整业务结构，积极推进中间业务的发展，形成多元化的收人格局，降低中小银行的整体风险。